Ces dernières années, les banques traditionnelles se sont empressées d'adopter des solutions Fintech pour transformer leurs opérations bancaires. L'un des moteurs de cette tendance a été la mise en œuvre de plusieurs nouvelles exigences réglementaires en matière de tests de résistance, notamment celles requises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) et celles liées aux tests de résistance au risque climatique à l'échelle mondiale. Un autre facteur a été la complexité et l'incertitude croissantes de l'économie mondiale, qui ont conduit à la nécessité d'une solution intégrée d'analyse financière et de risque capable de générer des informations beaucoup plus rapidement que par le passé (c'est-à-dire en quelques heures plutôt qu'en un à deux mois, comme c'est le cas dans les pratiques existantes des banques traditionnelles).

Dans ce contexte, Accuracy a développé sa propre solution numérique - Finbox - pour l'analyse intégrée de la gestion financière et du risque afin d'éclairer la prise de décision stratégique et critique à l'échelle de la banque. Cette solution a fait ses preuves et a été adoptée par de grandes institutions financières.

Répondre aux besoins défensifs et offensifs

En tant que solution tout-en-un, Finbox répond aux besoins défensifs des banques et autres institutions financières, tout en apportant un soutien précieux à la mise en œuvre de stratégies offensives. En utilisant Finbox, les organisations peuvent anticiper de manière proactive les conditions du marché, prendre des décisions commerciales rapides, optimiser l'allocation du budget et gérer efficacement les risques, même pendant les périodes de conditions de marché extrêmes ou de perturbations.

Figure 1 Besoins défensifs et besoins offensifs des institutions financières

Une solution intégrée avec différents modules

Si la Finbox est née d'exigences réglementaires, les institutions financières en ont rapidement fait un outil majeur de pilotage financier et stratégique pour éclairer la prise de décision. Outre l'utilisation de la plateforme pour les tests de résistance réglementaires, certains grands groupes bancaires l'utilisent à des fins d'analyse de scénarios et de budgétisation internes, avec une tendance à des utilisations plus sophistiquées (par exemple en intégrant des techniques avancées de modélisation mathématique et statistique dans les processus de calcul).

Les besoins en simulation sont de plus en plus importants, non seulement dans la gestion des risques, mais aussi dans l'analyse de la corrélation activité/risque, la planification financière et stratégique, et la quantification d'événements ad hoc et extrêmes. Pour rendre notre solution plus flexible et répondre à l'évolution des besoins, nous avons développé la plateforme sur la base de modules. Les institutions financières peuvent ainsi trouver des modules spécifiques pour la gestion actif-passif (ALM), les exigences de Bâle IV en matière de fonds propres, l'IFRS 9, les tests de résistance au risque climatique, etc.

Traditionnellement, le département financier d'une institution financière gère ses finances et son département des risques gère ses risques. Les analyses effectuées par ces deux départements n'interagissent pas entre elles car les données, les systèmes et les rapports pertinents sont généralement dispersés. Avec Finbox, il est possible d'effectuer ces analyses au sein d'une seule et même plateforme.

Figure 3 Solution intégrée pour l'analyse financière et la gestion des risques

Finbox - un outil de simulation moderne

Finbox adopte une approche de gestion centralisée des données pour permettre une analyse collaborative. La base de données centralisée comprend des données financières, des données de risque, des données de scénario, des données macroéconomiques, etc. Cela permet des analyses granulaires à tous les niveaux, telles que la projection d'un bilan complet et de tous les comptes de résultats, dans le cadre d'un scénario économique spécifique au cours du processus de projection et d'analyse du modèle. Dans le cadre du développement de Finbox, Accuracy a identifié les avantages potentiels de la synchronisation de la base de données et des résultats de simulation sur le cloud du client grâce à la connectivité cloud. Cette fonctionnalité a été développée et mise en œuvre avec succès.

Figure 4 Flux de travail de l'analyse Finbox

La solution est accessible via une interface web, qui permet un accès personnalisé par type d'utilisateur. Elle permet une visualisation personnalisée, la comparaison d'une liste complète d'indicateurs clés de performance, ainsi que l'archivage et la récupération aisés d'analyses et de résultats historiques.

La plateforme Finbox centralise tous les modèles, ce qui permet d'optimiser les processus de projection et d'analyse. Les différents modèles de projection au sein de Finbox sont connectés en interne, ce qui facilite le partage des résultats, le retour d'information mutuel sur les résultats de sortie et les ajustements de résultats entre les modèles. Le système interconnecté rend possible le transfert d'informations entre les modèles, ce qui leur permet d'apprendre des résultats des uns et des autres et de partager leurs connaissances afin d'améliorer leurs performances.

Cela signifie qu'un modèle peut fournir un support d'entrée en temps réel à un second modèle, tout en utilisant les résultats du feedback prédit par le second modèle pour faire des prédictions pour le prochain ensemble de données. Ces modèles internes interconnectés servent de base à l'analyse et aux projections multifonctionnelles de Finbox.

En combinant et en analysant efficacement les résultats des différents modèles, Finbox fournit aux utilisateurs des prédictions et des analyses plus précises et plus solides. Il améliore également la connectivité des données entre les différents départements des institutions financières, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de communication.

Figure 6 Interconnexion des modules dans la Finbox

Ce que fait la précision

Chez Accuracy, nous comprenons l'importance d'avoir une équipe multidisciplinaire et collaborative pour relever des défis complexes dans le secteur des services financiers. C'est pourquoi notre équipe de projet est composée d'experts en conseil aux entreprises, en ingénierie logicielle et en science des données. L'équipe travaille ensemble de manière transparente pour fournir des solutions puissantes.

Nos consultants ont une connaissance approfondie de la gestion des risques, des tests de résistance et de la conformité réglementaire, ainsi qu'une expérience de travail avec des institutions financières du monde entier. Ils travaillent en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et exigences uniques et pour développer des solutions personnalisées qui sont alignées sur leurs objectifs commerciaux.

Nos ingénieurs logiciels sont expérimentés dans le développement de solutions technologiques de pointe qui sont évolutives, sécurisées et faciles à utiliser. Ils travaillent en étroite collaboration avec nos consultants pour concevoir et mettre en œuvre des systèmes de gestion des risques, des plates-formes de simulation de crise et d'autres solutions qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients.

Enfin, nos data scientists sont des experts en analyse de données, en apprentissage automatique et en modélisation statistique. Ils sont chargés de développer des modèles et des algorithmes qui alimentent nos solutions technologiques et travaillent en étroite collaboration avec nos consultants commerciaux et nos ingénieurs logiciels pour s'assurer que nos solutions sont basées sur des techniques solides d'analyse de données et de modélisation.

En réunissant des consultants en affaires, des ingénieurs logiciels et des scientifiques de données, nous sommes dans une position unique pour aider nos clients. Cette approche multidisciplinaire et collaborative nous permet de fournir des solutions efficaces et efficientes qui aident nos clients à relever leurs défis les plus pressants dans le secteur des services financiers.

Nicolas Darbo - Associé - Accuracy

David Chollet - Associé - Accuracy

Philippe Wüst - Associé - Accuracy

Carl Chan - Directeur - Accuracy