Analyse de rentabilité
Un groupe bancaire a dû adapter son cadre de calcul du risque de crédit de contrepartie et du risque de CVA pour les produits dérivés et les opérations de pension, dans le cadre de la réforme Bâle IV / CRR3. La chaîne de calcul prévue n’étant pas prête pour la première clôture réglementaire CRR3, le client a dû trouver d’autres solutions pour le calcul des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) liés au risque de crédit de contrepartie (CCR) et au risque de CVA, afin de garantir la conformité de ses déclarations réglementaires au regard du nouveau cadre.
Le projet a combiné une analyse réglementaire, un diagnostic des options de production disponibles et une évaluation des risques associés à chaque solution. L'étude a porté sur la matérialité par périmètre, la faisabilité, les impacts sur les processus, l'extraction des données des systèmes sources, la production du COREP, la consolidation des résultats financiers et l'état de préparation opérationnelle en vue de la date limite réglementaire.
Accuracy a aidé le client à comparer différentes solutions de calcul des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) liés au CCR et au CVA, et à évaluer leurs risques réglementaires, opérationnels et de mise en œuvre. Notre intervention a permis de définir un cadre décisionnel permettant de choisir l'approche la plus appropriée et de garantir la conformité aux exigences de Bâle IV / CRR3 ainsi qu'au respect des délais de déclaration.